実際の相談例　第八回

ポートフォリオ案をシミュレーションしてみましたので、お送りします。
説明の部分をはしょってますので、ちょいとわかりにくいかもしれませんが、、、、、

まず、今までのやり取りである程度イメージ付けが出来ている部分を一旦固定して、シミュレーションしました。
ただ、ちょっと円建てが面倒になってきたので、ドル表記にしてます。

コアとは、
NI Winston 10万ドル
FMG Rising3　７．５万ドル
Porton SIF　２．５万ドル
RICI　7万ドル
合計27万ドル

です。

まず、レポートの最初の部分は、コアだけでシミュレーションした結果です。
まずまずですね。

シミュレーション期間が、一番データの少ないPorton SIFに引っ張られています。
このため、比較的成績の悪かった２００４、２００５年のデータが前面に出てきましたので、ヘッジファンドの成績が低めに見積もられています。

相談者さんは、FPIのPPBを検討されているという風にたくみさんから聞いたので、FPIのファンド群から、いくつかつまんでみることにしました。
FPI ですでにリストに入っているファンドは簡単に組み込むことが可能です（FPIですでに精査済みなので）。

なおかつ、1万ドル位から組み込み可能ということですので、いろいろ「楽しめる」ところでもあります。

まず、コア部分のシミュレーションの結果から、FPIの全ファンドについて相関を求めて順番に並べています。（レポートP3、P4）
ファンドの数が山ほどあるので迷うところですが、ここは、私の勝手な好みで、ためしに、いくつかつまんでみました。

今回3例ほど挙げてみましたが、組み合わせはとんでもなく多いですから、これに縛られることではなく、
1万ドルという小額から組み込めるということで、楽しみでもいいかと思います。

また、ここでは、LM Mortgageではないものを組み込んでみましたが、別に他意はなく、こういうのもありますよという感じです。
自分の感じでは、LM　Mortgageの方がAUDへ通貨分散できるんで、いいのかなという感じがしています。

私の好みで言うと、エマージングの株式を鼻薬で3万ドルほど入れてみるのが面白いかな？
などと勝手なことを言っております。
（ただし、こういう超高利回りをいれると、リバランスは必至となりますし、しくじると飛ばしてしまいます。
といっても、５０～６０万ドルのなかの数万ドルは冒険してもいいかな？？）

で、今回は、１０万ドルほどはずしておきました。
Super Fund に10万別枠という考えを残した形です。
Super Fund Cは、まだ歴史が浅く、なんとも評価しようが無いのですが、Quadriga GCTの過去成績を見ると、年率２７．５％のリターンです。

Suoer Fund CはGCTよりも、レバレッジが高い設定ですので、もし、このまま来ると、年率３０％以上、場合によると５０％ぐらいで回ってきます。
ただし、ここ1年間の成績は「クソ」です。
なんともいえないんですよね。

いいのか悪いのか本当に賭けです。まもなく募集するのは元本保証なんで、利無しか、大ブレークか？？！！
ということで、これについては、自分からはなんとも言えませんです。
（ここら当たり、ほかの人に聞いてみても賛否両論という感じじゃないでしょうか。）

一応、自分はQuadriga GCT持っています。1万5千ドルですが、、、、元本保証は無いです。
自分の資産規模では、これが限界ですので、Super Fund Cにはとても投資できません。

ですが、相談者さんくらいの規模があるのなら、、、、、やっぱ迷うか、、、、、その分、エマージング株に突っ込むかもしれません。

ええと、Super Fund分１０万ドルは、とりあえずよけて、57万ドルで行きますか?
（Quadriga GCTの成績を仮に使うということなら、一緒にシミュレーション可能ですが、あまり意味は無いでしょうね。
リターンがでかいので、全体が引っ張られます。）

はい、まずは、いいファンドを選ばないことには始まりません。
そのなかで、可能な限りにおいて通貨分散を図るというのがいいと思います。

ちょっと、お考えとは合わないかもしれませんが、添付ファイルのほうをご覧ください。
説明はしょったので、意味が通じないところもあるかと思います。
すみませんが、完成度高めるよりも見てもらってわからんところを聞いていただいた方が早いですし、
その分、数多く提案できますんで、勝手ながら手抜かしていただきました。